지브 거래 전략
XIV, VXX, ZIV 및 VXZ와 같은 4 개의 VIX ETP를 순환시키는이 단순한 전략을 발견했습니다. 이 아이디어는 어느 것이 가장 높은 83 일간의 수익을 올리는 지에 따라 오래 갈 생각입니다. 그들이 모두 부정적이라면, 당신은 현금으로 머물러 있습니다. Q에서 코드 작성하는 방법을 모르지만 Robinhood에서 작동 할 수있는 작업용 고안을 만들 수 있기를 바랍니다. 지역 사회에서이 특별한 전략을 보지 못했기 때문에 나는 그것을 가져올 것이라고 생각했습니다.
장점은, 내가 알 수있는 한, 낮의 거래는 수행되지 않으므로 작은 계좌로는 잘 작동한다는 것입니다. 그러나 그것은 거래 일의 끝을 향해 출입국을 분석하기 때문에 수동으로 거래하는 것과는 대조적으로 자동화 된 것이라면 나는 이해할 것이라고 생각했습니다. 도움과 의견을 보내 주시면 감사하겠습니다. Q 커뮤니티에 감사드립니다!
편집 : 태그를 추가했습니다.
당신은 현금으로 또는 주식에서만 돈을 지킬 것입니까?
일단 데이터를 얻으면 다음과 같은 것을 사용할 것입니다 :
xiv return % = (xiv_current-xiv_last) / xiv_last & lt; - 모든 값으로 반복하십시오.
당신이 얻는 3 개의 반환 % 값에 기초한 if if 문.
4 개의 ETN 수익이 모두 부정적이라면 나는 현금이 될 것이다.
그래서 나는 알 고를위한 일반적인, 작동하지 않는 프레임 워크를 만들었습니다. 하지만 중요한 내용을 코딩 할만큼 Py 언어를 알지 못합니다. 어떤 도움이 내 누락 된 정보를 코딩하는 방법에 대한 평가 될 것입니다 :
가장 높은 83 일간의 수익을 얻은 4 개의 ETP 중 어느 것을 결정하십시오.
당신은 그들이 quantopian에 내장 된 최대 함수인지 시험해 볼 수 있습니다.
그렇지 않으면 if 문을 작성해야합니다.
당신이 사고 싶은 것을 돌려주는 것.
이미있는 경우에는 아무 것도 필요하지 않습니다. 이후에만 % 수익률을 기반으로 변경됩니다.
당신은 당신이 필요로하는 모든 데이터를 전달하는 곳에서 최대한의 이익을 얻으려면 새로운 데프를 만드는 것을 고려할 수 있습니다.
반환 배열을 사용하여 정렬 한 다음 첫 번째 (가장 높은) 참조하는 생각했다. 그러나 다시, 나는 그것을 코딩하는 방법을 알지 못한다. :)
이것은 아마도 매우 간단한 해결책 일 것이지만, 코드에서 xiv_return이 계산되지 않습니다.
& quot; 런타임 예외 : NameError : name & xiv_return & # 39; 정의되지 않음 "
이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
다음과 같이 시도해보십시오.
블라디미르에게 감사드립니다! 이것은 훌륭한 출발점입니다. 가장 높은 수익 자산을 정렬하고 선택하는 데 사용한 배열이 마음에 듭니다. 코드에 대해 몇 가지 질문이있었습니다.
마지막으로, 나는 백 테스트에서 여러 포지션이 동시에 개최된다는 것을 알았다. 그 의도는 어떤 주어진 날이라도 단 하나의 지위를 얻는 것이 었습니다.
또한, 새 입장에 입장하기 전에 위치를 팔 수있게하려면 어떻게해야합니까? 트랜잭션 로그는 첫 번째 트랜잭션을 종료하기 전에 두 번째 트랜잭션을 구매할 것임을 보여줍니다. 감사!
& quot; 기간 + 1 & quot;의 목적은 무엇입니까?
수익이 계산되는 방식이 너무 명확하지 않습니까? 설명해 주시겠습니까?
1 일 반환 = (오늘 가격 - 가격 yestarday) / 가격 yestarday.
또는 오늘 가격 / 어제 -1 가격.
참고 : 1 일 반품을 받으려면 2 가지 가격이 필요합니다 (오늘 가격과 어제 가격)
기간 일 반환과 동일한 것은 기간 +1 가격이 필요합니다.
최선의 수익을 내기 위해서는 이들을 정렬해야합니다.
첫번째 것을 얻으십시오.
그 중 하나는 긍정적이어야합니다.
또한, 새 입장에 입장하기 전에 위치를 팔 수있게하려면 어떻게해야합니까? 트랜잭션 로그는 첫 번째 트랜잭션을 종료하기 전에 두 번째 트랜잭션을 구매할 것임을 보여줍니다.
1. 초기 자본금을 5000으로 낮추고 거래에 더 많은 시간을 준다.
2. 도움이되지 않는 경우 기본 슬립 모델을 사용 중지하십시오.
일부 악기가 액체가 아니므로 합리적인 결과를 얻을 것으로 기대하지 않습니다.
좋아, 이게 더 합리적이다. 그래서 제 초기 전략에서 나는 83 일 동안 최고의 수익을 기대하고있었습니다. 그렇다면 83 일 전부터 어떻게 가격을 코딩 할 수 있습니까? 수익은 다음과 같이 계산됩니다.
(오늘 가격 - 83 일 전) / 83 일 전의 가격.
len (C) = 84 (마침표 +1)
그것은 83 일 반환합니다.
예, 지금은 이해가됩니다. 블라디미르에게 감사드립니다! 나는 또한 미끄러짐 부호에서 추가했다. 그것은 대단히 도움이되는 것 같습니다.
무엇이 계속 진행되고 있는지 모르지만 초기 기사의 백 테스트와 일치하지 않습니다 (위의 원본 게시물 참조). 그것은 멋지게 시작하지만 2014 년 중반에 심각하게 하락합니다.
또한 두 가지 벤치마킹 방법이 있습니까? 스파이와 다른 증권 거래소?
수정 : 심각한 삭제 날짜를 수정했습니다.
실제로, 나는 원래 전략을 보았으므로, 그들의 백 테스트는 2013 년 말에 끝납니다.
이 코드는보다 빈번한 데이터로 잘 처리 될 수 있습니다. 해당 웹 사이트의 모든 테스트는 분 데이터로 이루어지며 테스트는 요일 데이터로 수행됩니다.
죄송합니다. 무엇인가 잘못되었습니다. 다시 시도하거나 의견을 보내서 문의하십시오.
지원 티켓을 성공적으로 제출했습니다.
지원팀이 곧 연락을 드릴 것입니다.
이 웹 사이트의 자료는 정보 제공의 목적으로 만 제공되며 판매 제안, 구매 권유 또는 보안 또는 전략에 대한 추천이나 보증을 구성하지 않으며 Quantopian이 투자 자문 서비스를 제공하겠다는 제안을 구성하지 않습니다.
또한이 자료는 보안 또는 특정 투자의 적합성과 관련하여 의견을 제시하지 않습니다. 여기에 포함 된 어떤 정보도 콴토 피안이나 그 계열사가 투자 자문을 제공하려고 시도하지 않으며, 콴토 피안 또는 그 계열사의 자문 역할을 수행하지 않으므로 투자 관련 행동 강령에 관여하거나 자제하는 제안으로 간주되어서는 안됩니다. 1974 년 개정 된 근로자 퇴직 소득 보장법 (Employee Retirement Income Security Act), 개인 퇴직 연금 또는 개별 퇴직 연금, 또는 여기에 제시된 자료와 관련된 신탁 능력에 관한 자문을 제공해야합니다. 개인 퇴직 또는 기타 투자자 인 경우 여기에 설명 된 투자 아이디어, 전략, 제품 또는 서비스가 귀하의 상황에 적합한 지 여부에 대해 Quantopian과 관련없는 재정 고문 또는 다른 신탁에게 문의하십시오. 모든 투자에는 원금 손실을 포함한 위험이 관련됩니다. Quantopian은 웹 사이트에 표현 된 견해의 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 보증도하지 않습니다. 견해는 변경 될 수 있으며 시장 상황이나 경제적 상황의 변화를 비롯하여 다양한 이유로 신뢰할 수 없게 될 수 있습니다.
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우리의 전략 거래 XIV 및 VXX.
이는 2004 년 중반 이후로 XIV (단기 변동성) 및 VXX (장기 변동성) 거래 전략에 대한 테스트입니다.
우리 전략의 개념은 복잡하지만 전략을 따르면 간단합니다. 우리는 일주일에 평균 1 회의 무역을 평균합니다. 구독자는 시장 오픈 이전에 매일 신호를 수신하고 MOC (Market-on-close) 주문을 사용하여 마감시 자동 실행을 위해 해당 시점의 주문을 입력합니다. 이 전략에 대한 매일의 업데이트를 받으려면 하루에 최소 1 달러를 구독하십시오.
이것은 위험과 잠재적 인 보상 측면에서 매우 공격적인 전략이며 그렇게 취급되어야합니다. 보호 스톱은 사용되지 않습니다. 덜 휘발성이있는 접근법을 위해 중간 테스트 VIX ETP ZIV 및 VXZ를 테스트하는이 테스트를 참조하십시오.
모든 통계에서이 전략은 구매 및 구매에 비해 크게 개선되었습니다. XIV를 보유하고 있지만, 가장 중요한 점은 포트폴리오 축소 (손실)를 관리하는 전략입니다. 이것은 최대 삭감의 감소뿐만 아니라 현저히 개선 된 궤양 성능 지수로부터도 명백합니다.
궤양 성과 지수는 손실의 길이와 심각성에 대한 전략의 수익을 측정하는 유용한 통계입니다.
수익 감소 곡선 & # 8221; 는 포트폴리오의 이전 피크 값에 비례하여 특정 시점에서 포트폴리오가 다운 된 비율을 보여줍니다. -20 %의 수치는 포트폴리오가 이전 최고치에서 20 % 하락했음을 나타냅니다. 0 %의 수치는 해당 날의 포트폴리오가 항상 최고를 기록했다는 것을 나타냅니다.
이 전략이 XIV를 동반 한 최악의 하락을 어떻게 줄 였는지 주목하십시오.
전략의 모든 변형.
기타 링크.
용어집 : VIX 지수는 종종 시장의 "공포 지수 (fear gauge)"라고 불립니다. 이는 향후 30 일 동안의 주식 시장 변동성에 대한 시장 기대치의 척도입니다.
투자자는 VIX 지수에 직접 투자 할 수는 없지만 인덱스 변동을 추적하려는 선물, 옵션 및 ETP에 투자 할 수 있습니다. VIX Index ETP 또는 "Exchange Traded Product"는 ETF (Exchange Traded Funds)와 ETN (Exchange Traded Notes)을 모두 포함하는 포괄적 용어입니다. .
우리의 전략은 VIX ETF와 ETN 모두에 적용될 수 있기 때문에이 사이트 전체에서 ETP라는 용어를 사용합니다. "href ="# "> ETP XIV와 VXX는 VIX ETP의 예입니다. 둘 다 VIX 인덱스를 추적하려고합니다. 첫 번째 및 두 번째 달 VIX 선물 계약에 대한 노출 VXX는 긴 노출을 제공하고 XIV는 일일 역 (단기) 노출을 제공합니다.
이 ETP 쌍은 VXZ / ZIV보다 휘발성이 높습니다. "XIV / VXX ZIV 및 VXZ는 VIX ETP의 예입니다. 둘 다 VIX 선물 계약 월 4-7 일을 통해 VIX 색인을 추적하려고합니다 (중기). VXZ는 긴 노출을 제공하고 ZIV는 매일 역 (짧은) 노출을 제공합니다.
이 ETP 쌍은 VXX / XIV보다 휘발성이 적습니다. "ZIV / VXZ 하루에 $ 1 정도를 구독하십시오. VIX ETP 데이터를 시뮬레이션하십시오.
전략 거래 ZIV 및 VXZ (중기 VIX)
이는 2004 년 중반 이후 ZIV (단기 변동성) 및 VXZ (장기 변동성) 거래 전략의 테스트입니다.
우리 전략의 개념은 복잡하지만 전략을 따르면 간단합니다. 우리는 일주일에 평균 1 회의 무역을 평균합니다. 구독자는 시장 오픈 이전에 매일 신호를 수신하고 MOC (Market-on-close) 주문을 사용하여 마감시 자동 실행을 위해 해당 시점의 주문을 입력합니다. 이 전략에 대한 매일의 업데이트를 받으려면 하루에 최소 1 달러를 구독하십시오.
이것은 위험과 잠재적 인 보상 측면에서 매우 공격적인 전략이며 그렇게 취급되어야합니다. 보호 스톱은 사용되지 않습니다. 좀 더 변덕스러운 접근법을 위해 단기 VIX ETPs XIV 및 VXX를 거래하는이 테스트를 참조하십시오.
모든 통계에서이 전략은 구매 및 구매에 비해 크게 개선되었습니다. ZIV를 보유하고 있지만, 가장 중요한 점은 포트폴리오 결손 (손실) 관리가 매우 성공적 이었기 때문입니다. 이것은 최대 삭감의 감소뿐만 아니라 현저히 개선 된 궤양 성능 지수로부터도 명백합니다.
궤양 성과 지수는 손실의 길이와 심각성에 대한 전략의 수익을 측정하는 유용한 통계입니다.
수익 감소 곡선 & # 8221; 는 포트폴리오의 이전 피크 값에 비례하여 특정 시점에서 포트폴리오가 다운 된 비율을 보여줍니다. -20 %의 수치는 포트폴리오가 이전 최고치에서 20 % 하락했음을 나타냅니다. 0 %의 수치는 해당 날의 포트폴리오가 항상 최고를 기록했다는 것을 나타냅니다.
이 전략이 ZIV에 동반 된 최악의 하락을 어떻게 줄 였는지 주목하십시오.
전략의 모든 변형.
기타 링크.
용어집 : VIX 지수는 종종 시장의 "공포 지수 (fear gauge)"라고 불립니다. 이는 향후 30 일 동안의 주식 시장 변동성에 대한 시장 기대치의 척도입니다.
투자자는 VIX 지수에 직접 투자 할 수는 없지만 인덱스 변동을 추적하려는 선물, 옵션 및 ETP에 투자 할 수 있습니다. VIX Index ETP 또는 "Exchange Traded Product"는 ETF (Exchange Traded Funds)와 ETN (Exchange Traded Notes)을 모두 포함하는 포괄적 용어입니다. .
우리의 전략은 VIX ETF와 ETN 모두에 적용될 수 있기 때문에이 사이트 전체에서 ETP라는 용어를 사용합니다. "href ="# "> ETP XIV와 VXX는 VIX ETP의 예입니다. 둘 다 VIX 인덱스를 추적하려고합니다. 첫 번째 및 두 번째 달 VIX 선물 계약에 대한 노출 VXX는 긴 노출을 제공하고 XIV는 일일 역 (단기) 노출을 제공합니다.
이 ETP 쌍은 VXZ / ZIV보다 휘발성이 높습니다. "XIV / VXX ZIV 및 VXZ는 VIX ETP의 예입니다. 둘 다 VIX 선물 계약 월 4-7 일을 통해 VIX 색인을 추적하려고합니다 (중기). VXZ는 긴 노출을 제공하고 ZIV는 매일 역 (짧은) 노출을 제공합니다.
이 ETP 쌍은 VXX / XIV보다 휘발성이 적습니다. "ZIV / VXZ 하루에 $ 1 정도를 구독하십시오. VIX ETP 데이터를 시뮬레이션하십시오.
지브 거래 전략
모든 변동성 기반 ETN / ETF 제품은 비교적 새로운 것입니다. Barclays & # 8217; VXX 및 VXZ 올스타는 2009 년 1 월에 시작되었습니다. 2008/2009 충돌이 끝나기 몇 달 전입니다. 전체 시장주기에 대한 과거 데이터의 부족으로 인해 신제품과 관련된 위험을 평가하기가 어려워졌습니다 (예 : VelocityShares & # 8217; 2010 년 11 월에 시작된 ZIV (중기 역 변동성) 및 XIV (단기 역 변동성) 펀드.
저는 수수료 및 재무부의 관심이 미치는 영향을 포함하여 2004 년 3 월부터 ZIV에 대한 답을 얻었습니다. 이 tamer 역 변동성 ETN에 대한 결과는 다음과 같습니다.
나는이 가상의 ZIV가 얼마나 비약적으로 변했는지, 그리고 최근의 곰의 시장에서 2007 년부터 2008 년까지 그 가치의 80 %를 잃은 것에 얼마나 놀랐는가에 놀랐다. ZIV와 XIV는 강력한 시장 만이 존재하고 구매와 보유에 적합하지 않은 것으로 보인다. 역 변동성에 대한 타이밍 투자에 대한 한 가지 접근 방법은 단순 비율로 반전 가변성 평가 (Taming Inverse Volatility)를 참조하십시오.
ZIV 및 XIV에 대한 전체 시뮬레이션 결과를 얻으려는 경우 Back toest for Popular Volatility ETP를 참조하십시오.
관련 게시물.
감사! 예상했던 결과가 아닙니다. 여기 결과에서 zix를 사려고하는 이유는 없습니다.
IMHO는 VIX가 전에 없었던 2008 년에 급등했기 때문에 백 테스팅에 결함이 있습니다. VIX는 2008 년 10 월에 70+를 기록했으며, 나는 곧 다시 시작할 것이라고 생각하지 않습니다. VIX가 50 세를 넘기 위해서는 적어도 15 년이 걸릴 것입니다. 자주 발생하지는 않습니다. 가능하다면 XIV를 2000 년부터 백 테스트하는 것은 어떨까요? 2008 년은 VIX의 최악의 해 였으므로 예외적입니다. Vix는 창립 이래로 그렇게 급증한 적이 없습니다.
정말로 놀랍습니다. ZIV의 가치는 VIX 선물 가격이 4 개월에서 7 개월 사이이며 contango (시간의 80 %) / 후진 현상에 기인한다고 생각했습니다. VIX는 평균 복귀이므로 이전의 효과는 시간이 지남에 따라 감소합니다. 차트에서 VIX 및 SPVXMSTR이 이전 수준으로 돌아 왔을 때 ZIV는 이전 최고 수준으로 돌아 가지 않았습니다. 뭔가 다른 것이 가치를 부식시키고 있습니다.
다른 요소는 경로 종속성 일 수 있습니다. 예를 들어, VXZ가 언젠가 10 % 상승한 다음 9 % 하락한 경우에는 시작 지점이 종료됩니다. 반면에 ZIV는 2 % 하락할 것입니다. 어떤 점에서 나는 데이터가이 행동의 이유인지 알아보기 위해 데이터를 분석하려고합니다.
나는 backtest에 결함이있는 것 같지만 당신이 설명하는 이유에 대해서는 동의하지 않습니다. VIX의 VIX (또는 CBOE의 역 투영)는 지난 15 년 동안 40 회 이상 5 회 발생했습니다. 2010 년 5 월 21 일 하루 VIX는 48.2에 이르렀고 거의 50에 가까웠습니다. 1987 년의 충돌로 인해 VIX 레벨이 120 & # 8211에 있었을 것이기 때문에 전체적으로 나는 우리가 말할 수있는 것에 동의하지 않습니다. 2008 년은 일종의 사건이었습니다. 나는 세계의 금융 시스템의 상호 연결성이 증가함에 따라 패닉이 줄어들 가능성이 커지고 있다고 생각한다.
나는 2008 년의 위기가 변동성 선물의 구조를 심각하게 방해하여 이전보다 훨씬 더 강경 한 상황으로 빠져들 었다고 생각합니다. 이것을 검증 할 필요가 있지만 꽤 확신 할 수 있습니다. 다음 질문은 이것이 영구적 인 변화인가, 사라지게 될 것인가하는 것입니다. 내 추측은 그것이 지속될 것이라는 것입니다. 비유는 1987 년 사고 이후 나타나서 사라진 적이없는 옵션의 변동성 미소입니다.
중간 조건의 선물로 높은 contango 상황이 계속된다면, 나는 ZIV가 backtest가 제안하는 것보다 훨씬 더 잘 수행 할 것으로 기대한다. 그러나 나는 성가신 VIX 스파이크로부터 자신을 보호하려고 노력할 것입니다.
불행하게도이 제품이 바탕으로하는 변동성 선물은 2004 년 이래로 거래되었으므로 그보다 더 이른시기에 다시 테스트 할 수는 없습니다. 역사의 부족은 잠시 동안 문제가 될 것입니다. 특히 기본 동작이 계속 변하는 경우.
VIX 선물 거래일은 ZIV에서 추적합니까? 감사 & # 8211; 당신의 블로그를 사랑해.
ZIV는 4/5/6/7 월 선물의 역으로 묶여 있습니다. 4 번째 달이 끝나면 7 번째 달이 선택됩니다. 인덱스의 시세는 SPVXMP : IND입니다. ETP 및 관련 선물의 전체 목록은을 참조하십시오.
제발, 2006 년으로 돌아가는 ZIV의 가격을 게시 할 수 있습니까?
안녕하세요 조르지오, 나는 2004 년 3 월 26 일 $ 20에 ZIV 시뮬레이션 데이터를 다시 판매합니다. 관심이 있으시면 [보호]에 저에게 연락하십시오.
모든 변동성 기반 ETN / ETF 제품은 비교적 새로운 것입니다. Barclays & # 8217; VXX 및 VXZ 올스타는 2009 년 1 월에 시작되었습니다. 2008/2009 충돌이 끝나기 몇 달 전입니다. 전체 시장주기에 대한 과거 데이터의 부족으로 인해 신제품과 관련된 위험을 평가하기가 어려워졌습니다 (예 : VelocityShares & # 8217; 2010 년 11 월에 시작된 ZIV (중기 역 변동성) 및 XIV (단기 역 변동성) 펀드.
저는 수수료 및 재무부의 관심이 미치는 영향을 포함하여 2004 년 3 월부터 ZIV에 대한 답을 얻었습니다. 이 tamer 역 변동성 ETN에 대한 결과는 다음과 같습니다.
나는이 가상의 ZIV가 얼마나 비약적으로 변했는지, 그리고 최근의 곰의 시장에서 2007 년부터 2008 년까지 그 가치의 80 %를 잃은 것에 얼마나 놀랐는가에 놀랐다. ZIV와 XIV는 강력한 시장 만이 존재하고 구매와 보유에 적합하지 않은 것으로 보인다. 역 변동성에 대한 타이밍 투자에 대한 한 가지 접근 방법은 단순 비율로 반전 가변성 평가 (Taming Inverse Volatility)를 참조하십시오.
ZIV 및 XIV에 대한 전체 시뮬레이션 결과를 얻으려는 경우 Back toest for Popular Volatility ETP를 참조하십시오.
관련 게시물.
감사! 예상했던 결과가 아닙니다. 여기 결과에서 zix를 사려고하는 이유는 없습니다.
IMHO는 VIX가 전에 없었던 2008 년에 급등했기 때문에 백 테스팅에 결함이 있습니다. VIX는 2008 년 10 월에 70+를 기록했으며, 나는 곧 다시 시작할 것이라고 생각하지 않습니다. VIX가 50 세를 넘기 위해서는 적어도 15 년이 걸릴 것입니다. 자주 발생하지는 않습니다. 가능하다면 XIV를 2000 년부터 백 테스트하는 것은 어떨까요? 2008 년은 VIX의 최악의 해 였으므로 예외적입니다. Vix는 창립 이래로 그렇게 급증한 적이 없습니다.
정말로 놀랍습니다. ZIV의 가치는 VIX 선물 가격이 4 개월에서 7 개월 사이이며 contango (시간의 80 %) / 후진 현상에 기인한다고 생각했습니다. VIX는 평균 복귀이므로 이전의 효과는 시간이 지남에 따라 감소합니다. 차트에서 VIX 및 SPVXMSTR이 이전 수준으로 돌아 왔을 때 ZIV는 이전 최고 수준으로 돌아 가지 않았습니다. 뭔가 다른 것이 가치를 부식시키고 있습니다.
다른 요소는 경로 종속성 일 수 있습니다. 예를 들어, VXZ가 언젠가 10 % 상승한 다음 9 % 하락한 경우에는 시작 지점이 종료됩니다. 반면에 ZIV는 2 % 하락할 것입니다. 어떤 점에서 나는 데이터가이 행동의 이유인지 알아보기 위해 데이터를 분석하려고합니다.
나는 backtest에 결함이있는 것 같지만 당신이 설명하는 이유에 대해서는 동의하지 않습니다. VIX의 VIX (또는 CBOE의 역 투영)는 지난 15 년 동안 40 회 이상 5 회 발생했습니다. 2010 년 5 월 21 일 하루 VIX는 48.2에 이르렀고 거의 50에 가까웠습니다. 1987 년의 충돌로 인해 VIX 레벨이 120 & # 8211에 있었을 것이기 때문에 전체적으로 나는 우리가 말할 수있는 것에 동의하지 않습니다. 2008 년은 일종의 사건이었습니다. 나는 세계의 금융 시스템의 상호 연결성이 증가함에 따라 패닉이 줄어들 가능성이 커지고 있다고 생각한다.
나는 2008 년의 위기가 변동성 선물의 구조를 심각하게 방해하여 이전보다 훨씬 더 강경 한 상황으로 빠져들 었다고 생각합니다. 이것을 검증 할 필요가 있지만 꽤 확신 할 수 있습니다. 다음 질문은 이것이 영구적 인 변화인가, 사라지게 될 것인가하는 것입니다. 내 추측은 그것이 지속될 것이라는 것입니다. 비유는 1987 년 사고 이후 나타나서 사라진 적이없는 옵션의 변동성 미소입니다.
중간 조건의 선물로 높은 contango 상황이 계속된다면, 나는 ZIV가 backtest가 제안하는 것보다 훨씬 더 잘 수행 할 것으로 기대한다. 그러나 나는 성가신 VIX 스파이크로부터 자신을 보호하려고 노력할 것입니다.
불행하게도이 제품이 바탕으로하는 변동성 선물은 2004 년 이래로 거래되었으므로 그보다 더 이른시기에 다시 테스트 할 수는 없습니다. 역사의 부족은 잠시 동안 문제가 될 것입니다. 특히 기본 동작이 계속 변하는 경우.
VIX 선물 거래일은 ZIV에서 추적합니까? 감사 & # 8211; 당신의 블로그를 사랑해.
ZIV는 4/5/6/7 월 선물의 역으로 묶여 있습니다. 4 번째 달이 끝나면 7 번째 달이 선택됩니다. 인덱스의 시세는 SPVXMP : IND입니다. ETP 및 관련 선물의 전체 목록은을 참조하십시오.
제발, 2006 년으로 돌아가는 ZIV의 가격을 게시 할 수 있습니까?
안녕하세요 조르지오, 나는 2004 년 3 월 26 일 $ 20에 ZIV 시뮬레이션 데이터를 다시 판매합니다. 관심이 있으시면 [보호]에 저에게 연락하십시오.
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